ニイウスと日本 IBM、グリッドで住宅ローン事業の金融リスク計算を高速化

日本 IBM とニイウスの子会社であるニイウス金融エンジニアリング・グループ（NIWS-FEG）は4日、グリッド技術を活用し、NIWS-FEG が金融機関向けに提供する住宅ローン事業などの金融リスク計算を、従来比最大約50倍に高速化した、と発表した。

今回大幅な高速化が実現したのは、「住宅ローン・ポートフォリオ評価モデル」。このモデルでは、確率金利モデル（契約期間内で金利が変動していくモデル）とハザードモデル（契約後の経過期間によってリスクが発生する確率の違いを考慮したモデル）を組み合わせたモンテカルロ シミュレーションを採用し、住宅ローンのキャッシュフロー推計を実現する。

検証では、NIWS-FEG のプログラム実行に IBM のブレードサーバー「IBM BladeCenter」を使用し、プラットフォーム社のグリッド用ソフトウェア「Platform LSF」を採用したグリッド コンピューティング システムを構築した。

その結果、通常の複数台の高性能 PC を使用した場合よりも、最大約50倍の高速化を実現した。例えば56台の BladeCenter を使用した場合、360か月の月次キャッシュフロー シミュレーションを1万シナリオあたり約4.5時間で実行することが可能となる。

これらの検証は、日本 IBM の検証センター「東京イノベーション・センター」にて実施された。